Сравнение ^HSI с HSTC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L).
HSTC.L - это пассивный фонд от HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^HSI или HSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности ^HSI и HSTC.L
Доходность по периодам
С начала года, ^HSI показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у HSTC.L с доходностью 17.77%.
^HSI
14.78%
-5.95%
-0.35%
12.10%
-6.31%
-1.83%
HSTC.L
17.77%
-1.26%
7.68%
7.28%
N/A
N/A
Основные характеристики
| ^HSI | HSTC.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 0.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.82 | 0.46 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 0.07 |
| Коэф-т Мартина | 1.26 | 0.31 |
| Индекс Язвы | 9.34% | 15.25% |
| Дневная вол-ть | 25.54% | 36.04% |
| Макс. просадка | -91.54% | -69.93% |
| Текущая просадка | -40.98% | -55.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^HSI и HSTC.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^HSI c HSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^HSI и HSTC.L
Максимальная просадка ^HSI за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки HSTC.L в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и HSTC.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^HSI и HSTC.L
Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 6.24%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.